Hull John k opciók, Forex / cfd könyvek - follione.hu


hull John k opciók

Hull 1 Részvényárak viselkedése feltevés! Hull 10 Volatilitás becslés historikus adatokból 1. Ár adatsorok: S0, S1. Tudunk rizikómentes portfóliót alkotni részvényből és részvény opcióból.

hull John k opciók

A portfólió hozama rövid távon a rizikómentes befektetés hozamával egyezik meg. Folytonos kereskedés, nincs osztalék, a kamatláb lejárattól független.

Opciók, határidős ügyletek és egyéb származtatott termékek

Nincs adó és tranzakciós költség. Hull Black-Scholes differenciálegyenlet Bármilyen származtatott termék ára a BS egyenlet megoldása.

hull John k opciók

Egy adott termék: peremfeltételek Pl. Hull 17 N x függvény N x annak a valószínűsége, hogy a véletlen változó kisebb x-nél kumulatív valószínűség eloszlás Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright © John C. Hull 19 Kockázatmentes értékelés Az elvárt hozam, μ, nincsen benne a BlackScholes-Merton egyenletben!

Kockázat-preferenciától teljesen független.

hull John k opciók

Hull 20 Kockázatmentes értékelés 1. Alapfeltevés: a részvények hozama megegyezik a kockázatmentes kamat-hozammal. Számoljuk az opció hozamát.

hull John k opciók

Diszkontálás: kockázatmentes kamatláb. Hull" Your name.

hull John k opciók